Катя (inostranka) wrote,
Катя
inostranka

Finance by the numbers

Раз уж я сижу дома, то решила повспоминать финансы, хотя бы цифры в голове освежить. Может кому еще интересно будет - в основном полезно для прикидывания сумм и общего понимания размеров и соотношений разных рынков. Цифры средней свежести - некоторые аж двухлетней давности, что при современной скорости событий позапрошлый век. Но уж чем богаты, тем и рады - если у кого есть инфа поновее, с удовольствием обновлю (сама чуток поискала).

Как всегда, с удовольствием отвечу на любые вопросы о нижеизложенном, начиная от разницы между notional and value of contracts, и до того каким образом рынок деривативов (по notional) в разы превышает размер всего "реального" рынка.

In $US Trillions, unless otherwise noted

1. GDP
GDP: $14T US, $50T World
US government debt: $5T = 36% of GDP
US 2008 budget deficit: $0.5T = 4% of GDP

2. World Markets
World Financial Market by Asset Class (2005): $140T total
= $44T equities, $35T private debt, $23T government debt, $38T bank deposits

World Financial Market by Region: $50T = 36% US, $30T = 21% Euro, $20T = 14% Japan, $8T = 6% UK

3. Derivatives
Derivative asset classes: interest rate, credit, foreign exchange, commodities, equities
Derivatives (June 2006): $445T in Notional = $11T in value of contracts
Of the above, notional amounts were:
* Interest Rate (IRS, Interest Rate Options, Forwards, etc.) started in 1981, $333T = 75%
* Foreign Exchange (FX) $38T = 8.5%
* Credit Default Swaps (CDS) introduced in 1995, 2008 value: $45T = 5%
* Equities (Options), Exchange trading started in 1973, $13T = 3%
* Commodities (Futures, Forwards) $6T = 1.5%
Tags: finance
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 18 comments